Trading Estrategia De Volumen Forex

SISTEMAS DE COMERCIO Explorando el perfil de volumen En el último artículo de la serie, discutimos ideas comerciales sólidas, comparando promedios móviles con una estrategia de división de canales, mostrando cómo este último es de mucho mayor valor y cómo usar un sistema de media móvil puede mostrar grandes resultados en Pero puede ser fatalmente defectuoso en el comercio actual. La estrategia de desglose de canales, al tiempo que tenía estadísticas de rendimiento menos impresionantes durante las pruebas de samplersquo de lsquoin, mostró un rendimiento robusto en el tiempo, con los mismos parámetros proporcionando una ventaja robusta, con el tiempo. La razón de que los sistemas de ruptura de canales han resistido la prueba del tiempo es probable porque la tendencia de los mercados a largo plazo y un nuevo máximo de varios meses siempre va a tener mucho más significado psicológico que el cruce de dos promedios móviles arbitrarios. Los resultados apoyan firmemente el argumento de que cualquier sistema basado en un comportamiento previsible del mercado, es probable que sea mucho más robusto que uno basado en algoritmos matemáticos arbitrarios. Por lo tanto, en este artículo vamos a explorar otro aspecto explotable de comportamiento previsible en los mercados, que es mucho más corto plazo en la naturaleza es decir, cuando los comerciantes comienzan y terminan su día de negociación. Esto ha sido explotado en los mercados de futuros con estrategias como el desglose de la gama de apertura. Volumen y hora del día La trucha Monroe, que hizo famosos miles de millones de operaciones sistemáticas, hizo algunas observaciones interesantes sobre los mercados de futuros cuando se le preguntó sobre los tiempos más líquidos del día, en su entrevista en lsquo The New Market Wizardrsquo de Jack Schwager. LdquoEl período más líquido es la apertura. La liquidez comienza a caer muy rápidamente después de la apertura. El segundo momento más líquido del día es el cierre. El volumen de negociación típicamente forma una curva en forma de U a lo largo del día. En general, esos patrones se mantienen en casi todos los mercados. Mientras que los mercados de divisas no tienen fijo abierto, ni cerca, siendo fragmentado entre los bancos, corredores, las plataformas de comercio electrónico y las zonas horarias, que también muestran un comportamiento muy predecible. Nunca he visto un análisis similar hecho antes en los mercados de divisas, ni visto una estrategia publicada antes para explotar el fenómeno. Esto es probablemente porque es imposible obtener datos de volumen precisos, históricos o en tiempo real para divisas. Sin embargo, es posible muestrear el mercado y comparar los hallazgos con otra información de volumen conocida, para determinar el perfil de volumen de divisas: La plataforma de comercio EBS (Electronic Broking Service) es el mayor proveedor de liquidez y podemos comparar esto con datos también Amablemente proporcionado por Barclays, de su plataforma de negociación BARX. Las dos primeras gráficas a continuación muestran el porcentaje de volumen diario negociado por cada hora del día, para los pares de divisas principales. Estrategias de Tráfico Basadas en el Volumen, Parte 2: Confirmación de Tendencias El volumen puede ayudar a confirmar una tendencia El volumen debería aumentar durante los movimientos en la dirección De una tendencia real El EUR / USD es un ejemplo actual de estos principios Para esta serie de artículos, recomendamos descargar el indicador de volumen real de FXCMApps. Es totalmente gratuito. Una vez instalado, podemos agregar Real Volume en nuestros gráficos como cualquier otro indicador en el Desktop de Trading Station. Este indicador NO funcionará en la plataforma Web de Trading Station. A principios de esta semana, publiqué una parte de nuestras Estrategias ldquoTrading basadas en la serie Volumerdquo, mostrando cómo el volumen puede hacer un gran trabajo al confirmar las rupturas. La adición de este filtro junto con una estrategia de desglose podría reducir la cantidad de falsas rupturas comercializadas y podría aumentar la rentabilidad general. Hoy seguimos mirando el volumen, pero volvemos nuestra atención hacia las tendencias comerciales. El comercio de tendencia es un elemento básico en mi cuenta de comercio de Forex identificar la dirección predominante de un par es la partida y sólo buscando oportunidades que el comercio en la misma dirección. Pero a veces es difícil descifrar si un gráfico muestra una tendencia o no. También puede ser difícil saber cuándo una tendencia ha terminado y el precio comienza a invertir. El indicador de volumen real puede ayudarnos en ambos aspectos. Aspecto de Volumersquos durante una tendencia Al igual que analizamos los movimientos de precios en un gráfico, también podemos analizar el volumen de una manera similar. Las tendencias se identifican como una serie de máximos y máximos más altos (tendencia alcista) o menores máximos y mínimos más bajos (tendencia bajista), pero el volumen también puede mostrar un patrón durante una tendencia. Es común ver el aumento de volumen durante las épocas en que el precio se está moviendo en la dirección de la tendencia y disminuye cuando el precio tiene un movimiento contrario de la tendencia. El mercado está mostrando más entusiasmo como el precio se está moviendo en la dirección de una tendencia. En momentos en que el precio retrocede frente a la tendencia, el volumen disminuye a medida que la gente muestra falta de interés. En la tabla de abajo, podemos ver esta explicación en un formato visual. Learn Forex: Aumenta el volumen con la tendencia, disminuye durante movimientos de contracorriente (creada con el paquete de gráficos Marketscope 2.0) Este par de divisas está claramente en una tendencia alcista. El precio está haciendo altos más altos y bajos más altos y Irsquove tomado la libertad de dibujar flechas en la carta para marcar la llave se mueve para arriba y abajo. Por debajo del precio podemos ver el volumen real y aprender cómo el volumen se ve durante una tendencia alcista. El volumen aumenta cada vez que hay un movimiento en la dirección de la tendencia. Y el volumen disminuye cada vez que hay un movimiento de contra-tendencia. Esto nos permite saber que la tendencia es fuerte y podría continuar en el futuro previsible. Sin embargo, este gráfico fue un poco escogido para mostrar un ejemplo muy limpio de la relación entre las tendencias de precios y el volumen. Así que ahora me gustaría mirar un ejemplo del mundo real que está sucediendo ahora mismo. Un ejemplo actual ndash La gota EUR / USD Yesterdayrsquos enorme en el EUR / USD era difícil de perder. El par cayó 200 pips en un solo día y FXCM tuvo su mayor cantidad de volumen negociado en el EURUSD desde el 29 de febrero. 2012. Pero antes de este movimiento masivo, el volumen estaba desempeñando un papel en la señalización de los comerciantes para seguir vendiendo. La tendencia bajista EUR / USD comenzó en mayo cuando el precio alcanzó un máximo de 1.4000. Desde ese punto, el precio ha hecho mínimos más bajos y baja los máximos con cantidades crecientes de volumen con cada pierna hacia abajo. Y curiosamente, cuando vimos un sutil retroceso en el EUR / USD en la segunda mitad de junio, vimos disminución de volumen. Como aprendimos anteriormente, durante una tendencia, el volumen aumentará cuando el precio se mueva en la dirección de la tendencia y el volumen disminuirá cuando el precio se mueva en contra de la tendencia. Esa es la circunstancia exacta en la que nos encontramos con el EUR / USD. Aprender Forex: EUR / USD Tendencia y Volumen El gráfico anterior muestra el movimiento inicial hacia abajo acompañado por el aumento de volumen, seguido por el aumento de los precios junto con la disminución del volumen, y luego el actual movimiento a la baja estamos participando en el volumen ha aumentado. Este es un ejemplo clásico de volumen de señalización de la fuerza real de esta tendencia. El volumen puede mejorar en gran medida nuestra capacidad de identificar y actuar en un par de divisas. Mientras veamos el aumento del volumen durante los movimientos de tendencia y la disminución del volumen durante los movimientos de tendencia inversa, la tendencia podría continuar durante un tiempo. Si desea probar cómo el volumen real puede mejorar sus operaciones de tendencia, descargue una cuenta gratuita de Forex Demo hoy con gráficos gratuitos y datos de precios en tiempo real. --- Escrito por Rob Pasche Comience su comercio de divisas con el pie derecho con la serie Fast-Track Webinar de Forex. Este curso en vivo de seminario en vivo de 4 partes es la disciplina Tradersrsquo Fast Track para el mercado Forex. Los temas incluyen: El uso de FXCMrsquos plataforma de comercio galardonada Cálculo de Apalancamiento y reducción de riesgo Negociación con una estrategia de comercio simple (pero eficaz) Mantener para la cuenta de Forex y matricularse en la educación continua Este curso es completamente gratuito, por lo que inscribirse o ver a la carta hoy. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.