Pair Trading Station MT4 Cómo utilizar Pair Trading Station La Estación de Trading Pair se recomienda para el horario H1 y se puede utilizar para cualquier par de divisas. Para generar la señal de compra y venta, siga algunos pasos a continuación para aplicar Pair Trading Station a su terminal MetaTrader. Al cargar Pair Trading Station en su gráfico, Pair Trading estación evaluará los datos históricos disponibles en sus plataformas MetaTrader para cada par de divisas. En su gráfico, la cantidad de datos históricos disponibles se mostrará para cada par de divisas al principio para su información. La condición mínima para el cálculo de las estadísticas de negociación de par depende realmente de los datos históricos disponibles. Por ejemplo, para EURUSD y GBPUSD, MetaTrader Terminal debe tener datos históricos coincidentes para calcular las estadísticas de negociación de pares para estos pares. Cuando no hay suficientes datos históricos, puede hacer pocas cosas. En primer lugar, puede abrir los gráficos de los pares de divisas y MetaTrader puede cargar algunos de los datos históricos. En segundo lugar, puede utilizar el centro de datos histórico para cargar los datos históricos manualmente. En segundo lugar, es necesario decidir el nivel de correlación de Pair Trading Station para generar señales comerciales. Un nivel de correlación más alto le dará una señal de comercio más precisa, pero es posible que obtenga menos señales comerciales. Según nuestra experiencia, la correlación debe ser mayor 0,7. Una vez que haya establecido la cantidad de barras que se utilizarán en el cálculo y el nivel de correlación, es el momento de pedirle a su Estación de Operaciones de Pares que realice cálculos intensivos para generar señales comerciales. Simplemente haga clic en el botón Analizar par para proceder al cálculo. El cálculo puede tomar de 30 segundos a varios minutos. El tiempo de cálculo depende principalmente de dos factores, incluyendo la cantidad de barras que se utilizarán y el número de pares de divisas en su reloj del mercado. Si ya ha calculado las estadísticas de negociación de par últimamente, entonces no tiene que pasar por el cálculo intensivo de nuevo porque Pair Trading Station mantiene las últimas Estadísticas de Trading de parejas. Para cargar las últimas Estadísticas de Comercio de Pares, sólo tiene que presionar la tecla Ctrl J en su teclado. Nota importante: La mayor parte del tiempo, muchos comerciantes no son conscientes de cuánto datos históricos se carga en sus cartas. En la configuración predeterminada, los datos históricos normalmente cortos, predefinidos por su agente, se cargan en sus gráficos. Para aumentar rápidamente los datos históricos en sus gráficos para muchos pares de divisas, en el centro de historia, sólo puede descargar datos históricos H1 sólo para un procesamiento rápido. Una vez que se calcula y se guarda el par de estadísticas de negociación, no tiene que preocuparse si sus corredores sobrescriben o eliminan sus datos históricos porque Pair Trading Station continuará generando señales usando la información guardada. Variable de entrada Descripción Barras para escanear el cálculo: Para calcular las estadísticas de negociación por pares, debe especificar la cantidad de datos históricos que va a utilizar en el cálculo. Compruebe los pares de divisas con los datos históricos más pequeños y más grandes para tener una idea de cuánto datos históricos están disponibles en su terminal MetaTrader. A continuación, elija una buena cantidad de datos para calcular las estadísticas de comercio de pares. Minimum Bars para calificar para el cálculo: Pair Trading Station saltará el cálculo si el par de divisas tiene menos que las barras mínimas Factor mínimo para calificar para la señal: normalmente se califica la señal desde el factor 2 como en la puntuación z de la desviación estándar. Es demasiado baja, entonces Pair Trading Station omitirá el cálculo. Color de la señal de intensidad media Color de la señal de intensidad media Color de la señal de alta resistencia: Color de control para la señal de alta resistencia Color Color de fondo de la carta Color de fondo 2: Control Color de fondo de la carta Utilizar propagación normalizada: Para igualar el peso de dos pares de divisas, Par Trading Station normalizará los datos históricos Para comenzar con el uso de fondo negro (true por defecto): Recomendado para establecer a la verdad la mayor parte del tiempo. Pairs Spread Pairs Spread Indicator facilita y facilita la ejecución de una estrategia de inversión especulativa muy popular utilizado en Wall Street llamado comercio de pares. En la aplicación de una estrategia de comercio de pares no estamos interesados en el precio de cada componente individual, sino en la diferencia de precio entre ellos. Pairs Spread ofrece exactamente esta diferencia de precio o spread, lo que hace que sus decisiones comerciales sean mucho más fáciles. (Ver sección de parámetros de entrada para más detalles). Además, el Indicador de Diferencia de Pares tiene una orientación de Gestión de Riesgos con sus dos medidas disponibles de Gestión de Riesgos: Valor en Riesgo (VaR) y Expectativa de Desventaja (ES). El Valor en Riesgo a un nivel de confianza a0.95 está dado por el número menor l tal que la probabilidad de que la pérdida L exceda de l no sea mayor de 0.05. Por definición, un valor positivo de Value at Risk igual a b significa que nuestra posición con confianza 95 no perderá más de b. El déficit esperado está estrechamente relacionado con Value at Risk ya un nivel de confianza a0.95 es la pérdida esperada de nuestra posición en el peor de los casos. Por definición un valor positivo de déficit esperado igual a b significa que en el peor de 5 de Los casos posibles nuestra posición tendrá una pérdida esperada de b. Los valores presentados de VaR y ES corresponden a una posición de una unidad del par seleccionado. Por lo tanto, para estimar las posiciones Valor en Riesgo y Expectativa de Deficiencia, los valores presentados deben multiplicarse por el tamaño del contrato de instrumentos. Además, los valores promedio, VaR y ES presentados se estiman sobre el horizonte establecido por el parámetro NumberofAveragingLags y no sobre el historial completo del par (véase la sección Parámetros de entrada para un ejemplo numérico). Pairs Spread se puede utilizar también en conjetura con los indicadores auxiliares Pairs MACD, Pares RSI y Pairs Momentum para encontrar el momento más rentable para abrir una posición de comercio de pares. Un uso alternativo del Indicador de Spread de Pares es para mostrar los precios de otro instrumento en nuestra ventana seleccionada. Para lograrlo, debe teclear el parámetro Pair A, el nombre del instrumento deseado, en Pair B el nombre del instrumento que ya se muestra en nuestra ventana y en los parámetros Mean e Integrating Coefficient 0, ignorando los valores VaR y ES. Como se puede ver, siguiendo la técnica mencionada, en la figura 2, la serie de tiempo Pairs Spread en la ventana de MSFT es la misma que la serie de tiempo de INTC en su ventana separada What's Pairs Trading Esta estrategia comercial busca pares de activos que históricamente han Se movilizaron y trataron de explotar casos de precios erróneos relativos. Más concretamente, asume que existe una relación de precios a largo plazo entre las dos acciones y que la serie temporal de su diferencial de precios es estacionaria. Si su diferencial se desvía de su media a largo plazo por más de un umbral preestablecido, un comerciante pone en cortocircuito el activo que está sobrevalorado y va largo el relativamente subvaluado. Este procedimiento se conoce como apertura de una posición. Cuando la propagación converge a su largo plazo significa que el comerciante se desenrolla o cierra su posición, haciendo un beneficio. En caso de que el diferencial se desvíe más de un umbral específico o el diferencial no haya convergido antes de un umbral de tiempo preestablecido, entonces la posición se cerrará. Nunzio Tartaglia y su equipo de antiguos académicos, que a mediados de los años 80, al negociar semejantes pares, obtuvieron un beneficio de 50 millones de euros, sólo en su primer año (Gatev, Goetzmann, amp Rouwenhorst, 2006 ). De acuerdo con Vidyamurthy (2004), hay dos tipos de pares de comercio en el mercado de acciones de arbitraje estadístico y arbitraje de riesgo. El arbitraje estadístico se basa en la idea de que dos acciones que tienen características similares y están expuestas a riesgos similares, por ejemplo dos bancos, podrían tener un precio más o menos igual. Esto no significa que los dos bancos deben tener el mismo precio, pero que su spread de precios debe tener una media a largo plazo y moverse dentro de una banda dada. Cuanto mayor sea la divergencia de esta media, mayor será el potencial de ganancia. Por otro lado, el arbitraje de riesgo ocurre en el contexto de cada evento corporativo que altera la estructura de capital de una empresa. Tales ejemplos son ofertas de licitación, fusiones, ofertas de canje, spinoffs y recapitalizaciones. Una oferta pública de adquisición es una situación en la que una empresa, el oferente, trata de comprar otra empresa, el objetivo. Los accionistas de la empresa objetivo se les ofrece la oportunidad de intercambiar sus acciones por dinero en efectivo a un precio y tiempo preestablecidos. Los spinoffs ocurren cuando una empresa divide su negocio en unidades separadas. Los accionistas de la empresa inicial recibirán nuevas acciones en la entidad cindida además de las acciones que actualmente poseen. En el caso de la fusión, que es el más común, la relación de precios y, por lo tanto, el diferencial de precios entre las dos acciones, licitante y objetivo, se bloquea a un nivel preestablecido después de la finalización de la fusión. Como resultado, cualquier desviación de esta relación de paridad da lugar a potenciales oportunidades rentables. Sin embargo, la conclusión de una fusión no siempre es una certeza. Por lo tanto, el margen de precios realizado corresponde al mercado implícito probabilidad de que la fusión tendrá éxito. Una cartera de arbitraje de riesgo se crea cortando el stock de licitación y comprando el stock objetivo. Vale la pena mencionar que en este caso la cartera creada es un mercado neutro ya que después de la fusión, las dos acciones tendrán la misma exposición al mercado y por lo tanto nuestra cartera tendrá una beta de cero. Parámetros de entrada Supongamos que hemos identificado una relación a largo plazo entre Microsoft e Intel Corporation. Además, supongamos que después de aplicar una investigación econométrica hemos descubierto que la relación a largo plazo entre Microsoft e Intel viene dada por la siguiente ecuación: Donde el error se distribuye normalmente con media cero y desviación estándar de la unidad. La ecuación econométrica anterior utiliza un marco de tiempo diario. Dada la ecuación anterior, el precio de Pairs Spread devuelto es: Pair A symbol. Es el símbolo del componente del primer par. Por ejemplo MSFT para Microsoft Corporation. Su valor debe ser una cadena. Empareje el símbolo B. Es el símbolo del componente del segundo par. Por ejemplo, INTC para Intel Corporation. Su valor debe ser una cadena. Antes de escribir cualquier símbolo de par, asegúrese de que el instrumento de inversión correspondiente se agrega a la ventana del navegador. Para añadir un instrumento debes hacer clic derecho en la ventana de navegación, ir a Símbolos, seleccionar el instrumento deseado y luego hacer clic en el botón Mostrar. Significado Es la media a largo plazo. En nuestro ejemplo -13.8362. Su valor es un doble. Coeficiente Integrador. Es el coeficiente de co-integración. En nuestro ejemplo 2. Su valor es un doble. Primer Umbral. Es el primer umbral por encima y por debajo del promedio de pares y se expresa en términos de desviación estándar, con su valor predeterminado establecido en una desviación estándar. Su valor es un doble. Si su valor de entrada es mayor que 5, entonces en tiempo de ejecución automáticamente se establecerá en 1. Segundo umbral. Es el segundo umbral por encima y por debajo del promedio de pares y también se expresa en términos de desviación estándar, con su valor predeterminado establecido en 1,25 desviaciones estándar. Su valor es un doble. Si su valor de entrada es mayor que 5, entonces en tiempo de ejecución se establecerá automáticamente en 1,25. Tercer Umbral. Es el tercer umbral por encima y por debajo del promedio de pares y también se expresa en términos de desviación estándar, con su valor por defecto establecido en 2 desviaciones estándar. Su valor es un doble. Si su valor de entrada es mayor que 5, entonces en tiempo de ejecución se establecerá automáticamente en 2. Número de Lances de promedio. Es el número de retrasos desde los cuales se derivarán el promedio, los umbrales, el valor en riesgo y el déficit esperado. Su valor predeterminado se establece en 365. Su valor debe ser un entero y no debe exceder 600. Si el valor de entrada es mayor que 600, entonces en tiempo de ejecución se establecerá en 365. Precio de entrada. Es el precio de spread de los pares de entrada en una posición larga o una posición corta. Se utilizará para estimar el valor en riesgo y el déficit esperado. Una posición larga en un spread de pares significa comprar un par a y vender un par b mientras que una posición corta en un spread de pares significa vender un par a y comprar un par b. En nuestro ejemplo, la relación entre los dos componentes del par es, dos existencias / lotes de INTC para cada stock MSFT / lote. En la figura 1, los valores VaR y ES presentados para un comercio SELL con precio de entrada 2,0962 son 0,8425 y 1,5462 respectivamente. Esto significa que para una posición de par corta que consta de 1 lote corto en MSFT y 2 lotes largo en INTC con un tamaño de contrato igual a 100 los valores totales de VaR y ES son 0.842510084.25 y 1.5462100154.62 respectivamente. Tipo de comercio. Podría tomar el valor de la COMPRA o de la VENTA (en mayúsculas) dependiendo de nuestra posición en la extensión de los pares. Su valor debe ser una cuerda. MetaTrader Expert Advisor 23 de mayo de 2013 bull no comments Pairs Trading 8211 Confirmación de Punto de Entrada Utilizando Indicadores Técnicos Pactar pares sin confirmación adecuada es como construir una casa sin un ingeniero estructural. A corto plazo, el diseño puede ser estable y seguro, sin embargo durante un período de tiempo más largo, la sensibilidad a las condiciones climáticas y otros factores podrían ser peligrosos. Los sistemas que se basan en un solo factor invariablemente tendrán una vida útil y deberán ser reciclados para adaptarse a los cambios en las condiciones del mercado. Como se discutió en nuestro artículo anterior sobre la cointegración. El grado en que un comerciante no se adhieren a estas directrices estrictas, puede afectar en gran medida su rentabilidad. Indicadores técnicos para las señales de entrada en un comercio de pares Algunos de los indicadores y patrones técnicos clave que pueden funcionar bien para confirmar las señales de entrada incluyen el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el Índice de Facilitación del Mercado (MFI) y la representación gráfica de Candlestick. Cada uno tiene un atributo único y puede ayudar a definir los puntos clave de entrada y salida. Índice de Fuerza Relativa (RSI) Aunque este es un indicador relativamente común que no soporta la prueba del tiempo por sí mismo, el RSI puede ser una herramienta eficaz en el comercio de pares. Definido como el cambio en el momento, este indicador técnico oscilará entre 100 (extremadamente sobrecompra) y 0 (extremadamente sobrevendido). Tradicionalmente los puntos gatillo son 70 para un corto y 30 para un largo. Con respecto al comercio de pares, este índice de fuerza permite al comerciante para confirmar los escenarios de sobrecompra y sobreventa. RSI muestra cómo un indicador técnico puede usarse para detectar oportunidades de entrada. El nivel de oro y plata es considerable, con la cointegración todavía por encima de la marca requerida de 80 (según la esquina del catalizador). El índice relativo de la fuerza ha confirmado que la plata está negociando en el soporte de la sobreventa (en 75), proporcionando al comerciante una entrada válida para una posición corta. Índice de Facilitación del Mercado (IMF) Inventado por el analista técnico Bill Williams, la IMF identifica el impulso de un movimiento basado en el volumen. Dependiendo de la fuerza de la presión de compra y venta, el indicador valorará en una estimación de si la tendencia es fuerte o débil. Comúnmente utilizado con marcos de tiempo más largos, el índice de facilitación de mercado se calcula utilizando las barras de alto, bajo y volumen. A diferencia del RSI, el indicador se representa mediante un gráfico de barras con coloración. El verde destaca el volumen fuerte y el momento, mientras que el azul, marrón y marrón claro indican reacciones de volumen indecisas. En el comercio de parejas, la IMF puede identificar patrones de impulso a largo plazo y que se cruzan para comprar o cortocircuitar. A continuación se incluye una tabla de Wikipedia, que resalta visualmente el grado en que un ajuste en volumen puede influir en el índice de facilitación del mercado. El índice de flujo de dinero utiliza información de barras básicas para crear un gráfico de color. El oro ha cruzado por debajo de la plata sobre una base de regresión lineal. Sin embargo, el Índice de Facilitación del Mercado ha indicado que el volumen y el impulso están aumentando y que habrá un repunte en el precio. El comerciante se vería a largo plazo de oro y plata corta. Candeleros Los candelabros son una manera extremadamente eficiente de determinar la tendencia de un precio. Diferentes patrones definidos por el precio alto y bajo cerrado pueden proporcionar al comerciante puntos de entrada y salida eficientes. Desde un punto de vista de los pares de comercio, es importante sólo abrir una posición basada en un fuerte comprar o vender patrón. Las señales alcistas incluyen un patrón de perforación, martillo invertido, estrella de la mañana y bebé abandonado. Para más información sobre cada uno de estos patrones se recomienda visitar stockcharts Durante el mes de abril, el spread entre Gold y Silver es relativamente estrecho. Una formación de la estrella de la mañana aparece en el precio del oro, indicando una inversión alcista potencial. El comerciante en este caso, abriría un oro largo, plata corta para capitalizar en una ruptura repentina en el precio.
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