Problemas De Media Móvil

Promedio móvil ponderado: lo básico Durante años, los técnicos han encontrado dos problemas con el promedio móvil simple. El primer problema radica en el marco temporal del promedio móvil (MA). La mayoría de los analistas técnicos creen que la acción de los precios. El precio de la acción de apertura o cierre, no es suficiente de lo que depender para predecir adecuadamente las señales de compra o venta de la acción de cruce del MA. Para solucionar este problema, los analistas asignan ahora más peso a los datos de precios más recientes utilizando la media móvil suavizada exponencialmente (EMA). Por ejemplo, usando un MA de 10 días, un analista tomaría el precio de cierre del décimo día y multiplicaría este número por 10, el noveno día por nueve, el octavo Día por ocho y así sucesivamente a la primera de la MA. Una vez que se ha determinado el total, el analista dividirá el número por la adición de los multiplicadores. Si agrega los multiplicadores del ejemplo de MA de 10 días, el número es 55. Este indicador se conoce como el promedio móvil ponderado linealmente. (Para la lectura relacionada, echa un vistazo a los promedios móviles simples hacen que las tendencias se destacan.) Muchos técnicos son creyentes firmes en el promedio móvil exponencialmente suavizado (EMA). Este indicador se ha explicado de muchas maneras diferentes que confunde tanto a los estudiantes como a los inversores. Tal vez la mejor explicación viene de John J. Murphys Análisis Técnico de los Mercados Financieros, (publicado por el Instituto de Nueva York de Finanzas, 1999): El exponencialmente suavizado media móvil se ocupa de los dos problemas asociados con el promedio móvil simple. En primer lugar, el promedio suavizado exponencial asigna un mayor peso a los datos más recientes. Por lo tanto, es una media móvil ponderada. Pero si bien asigna menor importancia a los datos de precios pasados, incluye en su cálculo todos los datos en la vida útil del instrumento. Además, el usuario puede ajustar la ponderación para dar mayor o menor peso al precio de los días más recientes, que se agrega a un porcentaje del valor de días anteriores. La suma de ambos valores porcentuales se suma a 100. Por ejemplo, el precio de los últimos días se podría asignar un peso de 10 (.10), que se agrega a los días anteriores peso de 90 (.90). Esto da el último día 10 de la ponderación total. Esto sería el equivalente a un promedio de 20 días, al dar al precio de los últimos días un valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Promedio móvil suavizado exponencial El gráfico anterior muestra el índice Nasdaq Composite desde la primera semana de agosto de 2000 hasta el 1 de junio de 2001. Como puede ver claramente, la EMA, que en este caso está usando los datos de cierre de precios en un De nueve días, tiene señales de venta definitiva el 8 de septiembre (marcado por una flecha negra hacia abajo). Este fue el día en que el índice se rompió por debajo del nivel de los 4.000. La segunda flecha negra muestra otra pierna abajo que los técnicos esperaban. El Nasdaq no pudo generar suficiente volumen e interés de los inversores minoristas para romper la marca de 3.000. Luego se zambulló de nuevo hasta el fondo en 1619.58 el 4 de abril. La tendencia alcista del 12 de abril está marcada por una flecha. Aquí el índice cerró en 1,961.46, y los técnicos comenzaron a ver a los gestores de fondos institucionales comenzando a recoger algunos negocios como Cisco, Microsoft y algunos de los temas relacionados con la energía. Problemas con el uso de la media móvil simple como herramienta de pronóstico: El promedio móvil es el seguimiento de los datos reales, pero siempre se está rezagando eso. El promedio móvil nunca alcanzará los picos o los valles de los datos reales. Esto suaviza los datos. No te dice mucho sobre el futuro. Sin embargo, esto no hace que el promedio móvil sea inútil. Sólo necesitas estar al tanto de sus problemas. Por lo tanto, para resumir, para un promedio móvil simple o un solo promedio móvil, hemos visto algunos problemas con el uso de la media móvil simple como una herramienta de pronóstico. El promedio móvil es el seguimiento de los datos reales, pero siempre se está quedando atrás. El promedio móvil nunca alcanzará los picos o valles de los datos reales, sino que suaviza los datos, y realmente no te dice mucho sobre el futuro, porque simplemente se pronostica un período de antelación, y se supone que ese pronóstico representa lo mejor Valor para el período futuro, un período de antelación, pero no te dice mucho más allá de eso. Eso no hace que el simple promedio móvil useless151 en el hecho de ver simples promedios móvilesProblemas con el promedio móvil simple El promedio móvil simple de una seguridad es una medida aritmética básica del cambio en su precio en el tiempo. Este promedio se calcula sumando el precio de cierre de un valor para cada día en un período dado y luego dividiendo la suma por el número de días. No hay ningún peso especial dado a un día en particular. El promedio móvil puede calcularse en un ciclo de corto o largo plazo y el resultado es una medida del precio promedio de un valor para ese período. Dado que la fórmula es tan básica, a menudo no proporciona información clave sobre las tendencias de precios con la seguridad. A corto plazo vs promedio a largo plazo El promedio móvil simple se utiliza a menudo para descubrir una tendencia alcista en el precio de las acciones. Para cualquier seguridad dada, un analista puede encontrar una media móvil a corto plazo ya largo plazo. Por ejemplo, un promedio de corto plazo de los valores en el último mes puede ser de 4 por acción. El promedio a largo plazo durante doce meses puede ser de 3,50 por acción. Este indicador podría mostrar que la seguridad está experimentando una subida de precios a corto plazo. El analista debe entonces decidir si el valor se reducirá por debajo de la media o romperá un techo de precios previamente impuesto. Dependiendo de otros factores, el resultado de este análisis podría llevar a un analista a recomendar la compra o venta de la seguridad. Sin embargo, si se utiliza solo, la media móvil simple no podría mostrar a un analista si un valor de seguridad está brevemente en una tendencia alcista o en realidad rompiendo a través de un techo más alto. Promedio ponderado vs promedio simple Quizás el mayor inconveniente de la media móvil simple es la forma en que impone el mismo peso a cada día en el ciclo de precios que se considera. Esto se puede comparar con un maestro que utiliza la clasificación simple en lugar de clasificar en una tendencia. Si un estudiante se desempeña muy bien en la primera mitad de un semestre y luego falla tres pruebas hacia el final de un semestre, el promedio simple para este grado de los estudiantes todavía puede ser una B. Sin embargo, si el estudiante quisiera una indicación de donde su O su grado puede encabezar el próximo semestre, sería importante anotar la forma en que la calificación bajó. Ponderando los puntajes de las pruebas para dar más importancia al final de los grados de los semestres, el maestro puede darle al estudiante una calificación C. El mismo modelo se puede utilizar con precio de seguridad para indicar en qué dirección se dirigirá en el futuro inmediato. Por ejemplo, en los últimos doce meses, un valor de seguridad tiene una media móvil simple de 4 por acción sin embargo, en los últimos 10 días, el promedio es de 4,25 por acción. Si se aplica más peso a los últimos 10 días utilizando una media móvil exponencial, el promedio puede llegar a 4,05 por acción o 4,10 por acción. Otra seguridad también tiene un promedio simple de doce meses de 4 por acción sin embargo, en los últimos 10 días, el promedio es de 3,50 por acción. En este caso, la primera seguridad estaría experimentando la tendencia alcista. Una media móvil exponencial mostraría esto. 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